BBVA, uno de los bancos más resilientes de Europa en los test de estrés de 2025
BBVA ha vuelto a destacar en los resultados de los test de estrés que ha publicado la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) para el periodo 2025-2027. Este ejercicio se realiza cada dos años y evalúa la capacidad de los bancos para mantener niveles mínimos de capital y recursos propios en dos escenarios: uno base y uno adverso. En el escenario base, BBVA generaría 355 puntos básicos de capital de diciembre de 2024 hasta diciembre de 2027, hasta alcanzar un ratio CET1 ‘fully loaded’ del 16,43%. En el escenario adverso, BBVA sufriría una merma de capital total de 186 puntos básicos hasta alcanzar un ratio CET1 ‘fully loaded’ del 11,02% en diciembre de 2027. El impacto del escenario adverso sobre el capital de BBVA sería muy inferior al de la media del grupo de entidades europeas comparables y pone de relieve la fortaleza y la capacidad de resistencia del Grupo.
La prueba de resistencia de 2025 evalúa el rendimiento de los bancos de la Unión Europea (UE) en un escenario base y uno adverso durante un horizonte temporal de tres años, de 2025 a 2027. El ejercicio se ha realizado con una muestra de 64 bancos (51 de ellos de la zona euro), lo que abarca el 75% de los activos bancarios totales de la UE y Noruega.
El ejercicio de este año está diseñado para evaluar la resiliencia del sector bancario europeo en el actual entorno macroeconómico, que la EBA califica como incierto y cambiante. El escenario adverso asume un agravamiento hipotético de las tensiones geopolíticas, que provocaría una caída acumulada del PIB del 6,3% en la Unión Europa. Se asumen perturbaciones comerciales y de confianza fuertes, negativas y persistentes, con efectos adversos sobre el consumo privado y la inversión.
En el escenario adverso, el ratio CET1 fully loaded de BBVA se reduciría el primer año en 218 puntos básicos, alcanzando un nivel mínimo del 10,70% a 31 de diciembre de 2025. El nivel de CET1 fully loaded de BBVA se recuperaría en los dos últimos años del escenario adverso hasta alcanzar un nivel de 11,02% el 31 de diciembre de 2027. Así, la merma de capital en los tres años sería de 186 puntos básicos, lo cual destaca muy positivamente con la media de los bancos comparables europeos¹ de BBVA (228 puntos básicos hasta el 10,01%) y pone de relieve la fortaleza del Grupo.
Por el contrario, en el escenario base, BBVA generaría 355 puntos de capital, hasta alcanzar un ratio CET1 ‘fully loaded’ del 16,43%.
En el escenario adverso, tomando como referencia el ratio CET1 ‘phased in’, BBVA tendría una merma de capital también de 186 puntos básicos, destacando significativamente sobre sus competidores europeos que de media su CET 1 ‘phased in’ se vería mermado en 302 puntos básicos.
BBVA ha mejorado su capacidad de resistencia con respecto a los test de estrés de 2023, cuando el impacto sobre el capital en el escenario adverso alcanzó 295 puntos básicos para el período 2023-2025.