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¿Qué entidades forman parte de la lista de bancos sistémicos globales?

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB o Financial Stability Board) ha publicado recientemente su lista de 2018 de los bancos de importancia sistémica mundial, conocidos como G-SIB (por las siglas en inglés de ‘Global Systemically Important Banks’). Un documento de BBVA Research analiza los tres cambios fundamentales del listado de 2018 respecto al año anterior: por un lado, las altas y bajas de entidades y, por otro, dos descensos de bancos a una categoría inferior.

El número total de G-SIB incluido en la lista de este año ha decrecido hasta los 29 miembros, uno menos que en 2017, cuando eran 30 entidades. La configuración cambia fundamentalmente por la salida del listado de dos entidades, la danesa Nordea y la escocesa RBS, ambas en este listado entre 2011 y 2017; además de la entrada de la francesa BPCE, que formó parte de la lista con anterioridad entre 2011 y 2017, cuando salió para volver este año.

BBVA Research también destaca que hay dos bancos que descienden a una categoría inferior a la que tenían el año pasado: el americano Bank of America y el asiático China Construction Bank.

¿Cómo se decide qué bancos son sistémicos?

Una entidad financiera es considerada sistémica cuando tiene la capacidad de desestabilizar la totalidad del sistema financiero y además afecta a la economía real en caso de quebrar. Un claro ejemplo de de este concepto de ‘banco sistémico’ global fue el estadounidense Lehman Brothers, cuya caída fue uno de los primeros efectos de la crisis financiera en 2007.

Los supervisores nacionales – en base a la lista del FSB-  son los encargados en última instancia de decidir qué banco entra o sale de la lista y de establecer los requerimientos de capital, basando su decisión en indicadores cualitativos (criterio supervisor) y cuantitativos, mediante un umbral que debe superar la entidad para ser considerada sistémica, en cinco categorías: tamaño, complejidad, interconexión, sustituibilidad y globalidad.

El pasado 5 de julio, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por las siglas en inglés de Basel Committee on Banking Supervision) publicó la metodología revisada para realizar este listado, que se aplicará desde el 1 de enero de 2021; así como el colchón de capital que se les pedirá a estas entidades, aplicable desde el 1 de enero de 2023.

Los tres cambios en la metodología que destaca BBVA Research son: la inclusión de actividades de seguros en el cálculo del perímetro, un nuevo indicador de volumen de negociación (actividad de ‘trading’) y un cambio en la definición de los indicadores de actividad  transfronteriza.

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