Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

¿Qué es un banco sistémico?

El Financial Stability Board (FSB) acaba de publicar listado de los bancos sistémicos globales (G-SIBs) correspondiente a 2017. Se mantiene el número de entidades aunque con tres cambios significativos. Las entidades sistémicas tienen un mayor impacto en la economía, pero ¿qué les hace diferentes al resto?

El listado de G-SIBs se actualiza una vez al año en el mes de noviembre e incluye una cantidad variable de bancos divididos en cinco categorías que, a su vez, derivan en 12 indicadores de acuerdo al riesgo sistémico que conllevan. Una de las principales consecuencias de ser considerado un banco sistémico es el requerimiento regulatorio adicional que deben cumplir este tipo de entidades (en términos del ratio Common Equity Tier 1).

Como señala BBVA Research, la lista correspondiente a 2017 identifica 30 entidades como sistémicas globales (el mismo número que el año pasado) aunque con algunos cambios significativos: Royal Bank of Canada se incorpora a la lista, mientras que el grupo BPCE sale de ella; por su parte, el Bank of China y China Construction Bank suben a una categoría con mayor riesgo sistémico y tendrán que contar con un colchón de capital adicional del 1,5% CET1 (versus el 1% previo). En cambio, tres entidades tendrán que afrontar menores recargos de capital: Citigroup (que pasa al 2% desde el 2,5%), BNP Paribas (del 2% al 1,5%) y Credit Suisse (del 1,5% al 1%).

Para que un banco se considere como sistémico, tiene que tener la capacidad de desestabilizar la economía en caso de quebrar. Su condición implica que su desaparición del mercado podría suponer consecuencias negativas para la economía del país de origen (sistémico doméstico) o en la economía mundial (sistémico global). El detonante de este concepto fue el banco estadounidense Lehman Brothers, cuya caída fue uno de los primeros efectos de la crisis financiera.

Los supervisores (por ejemplo el Banco Central Europeo, en el caso de bancos de la zona euro) son los encargados de decidir qué banco entra o sale de la lista, basando su decisión en cinco criterios cuantitativos con un umbral (130 puntos básicos) que debe superar la entidad para ser considerada sistémica: tamaño, complejidad, interconexión, sustituibilidad y globalidad. De todos ellos, el tamaño es el indicador que más pesa en el examen del FSB.

La metodología actual fue implantada en 2013 y está en proceso de revisión. En marzo de este año el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés) publicó un documento consultivo con la intención de revisar el marco de evaluación de este tipo de entidades. El plazo de consulta expiró el pasado mes de junio. Como explica BBVA Research, el BCBS propone siete cambios fundamentales, que buscan recoger nuevas fuentes de riesgo sistémico que no estarían bien recogida en la metodología actual. Tras realizar una evaluación exhaustiva del impacto cuantitativo de dichos cambios, se espera que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publique la versión revisada antes de final de año. La primera lista de bancos sistémicos basada en esta nueva metodología se publicaría en 2019 con datos correspondientes a 2018. Para los bancos incluidos en esta lista los requisitos de capital serán totalmente aplicables el 1 de enero de 2021.

Otras historias interesantes